工商银行引进“德勤智慧债券”提升债券风险预警能力

为积极应对越演越烈的债券违约风险、加强对潜在风险或高风险债券的风险预判，近日，工商银行通过采购正式引进“德勤智慧债券”产品，全面提升工行债券风险预警和管理能力。
一是模型对风险更加敏感。该产品在基本面分析的基础上，通过网络爬虫等技术全面获取市场负面舆情、债券价格波动等实时信息，形成冲击面分析指标，并采用统计分析方法构建出“信用压力指数模型”，模型每日根据最新信息运算4次，模型结果能够更加敏感地反映债券及其发行人的信用风险承压状况。
二是验证显示预测效果良好。根据对2018年违约债券的返回验证，结果显示，一般在债券违约的3-6个月、甚至1年前，模型即可提示为高风险债券。该预测结果如被我行有效采用，将极大地提升我行风险预警、风险识别的时效性，有利于提高我行对风险债券的防控与处置能力。